外资席位 · 全品种净持仓追踪

日期只看异动日变化>2,000手只看共振 3席全票同向

怎么看这份数据

净持仓 = 多单 − 空单，按品种把所有合约加总。红=净多，绿=净空。
外资席位 ≠ 投行自营。 高盛（原乾坤）上的大头多为国际粮商、贸易商的套保与点价盘，豆粕、豆油、菜油的巨量多单往往是现货贸易背景，不等于外资看多。
数据缺失是常态。 交易所只公布前 20 名会员，外资未上榜的品种显示为空，不代表没有持仓。
席位列会自动隐藏。 全期都没有上榜记录的席位（如 2025 年 1 月才展业、体量最小的摩根士丹利期货）不会占用表格列；哪天它上榜了会重新出现。
「共识」列 = 同向席位数 / 3 个席位（如 3/3 多）。分母固定是三席总数：3/3＝三席全部同向、标红；2/3＝两席同向、标橙（第三席可能是反向，也可能没上榜——两种都算非全票）；1/3＝只有一席有方向，信号最弱。点列头可按共识度排名。
「只看共振」是筛选不是默认。 不勾时列出全部有外资持仓的品种；勾上后才只留 3/3 全票同向的。
外资的共识含义和散户不同。 散户高度一致＝情绪极值、反向价值高；外资一致往往是同一类套利或套保逻辑（比如几家都在做同一组内外盘价差），不代表集体看多/看空某个方向。
日变化 = 当日净持仓 − 上一交易日净持仓，用来跟踪边际调仓。点「席位日变化」可把各席位列整体切换成 Δ 值；勾「只看异动」筛出单日变动超 2000 手的品种。
日变化会被"掉出榜单"污染。 某席位某天没进前 20 名，该日按缺失处理，Δ 可能失真。看连续多日同方向变化比看单日 Δ 可靠。
真正有解读价值的是变化：连续多日同方向增减，比单日绝对值更重要。